Copenhague

É fato e a fonte está em qualquer livro, internet, etc, como esta que retirei: No século XIX o físico Arrhenius demonstrou que o gás carbônico (CO2) possui a propriedade de capturar e armazenar calor2. A concentração atmosférica dos gases de efeito estufa dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), associados ao vapor d' água condicionam o balanço de energia planetária. Este efeito estufa natural atua como um cobertor térmico impedindo o esfriamento da terra. Vários episódios relacionam as MCG com alterações na biodiversidade. No Ártico a temperatura subiu 5ºC nos últimos 100 anos e desde 1978 suas geleiras diminuem a uma taxa de 3% por década. Os modelos climáticos prevêem que, em 2080, não haverá mais gelo durante os meses de verão, levando à extinção os ursos polares por fome7. As geleiras alpinas perderam metade de seu volume desde 1850, espécies características das baixas montanhas suíças migraram para alta montanha. Os estoques do salmão do Atlântico Norte serão destruídos quando a temperatura regional do oceano aumentar de 6ºC da média histórica. A diminuição no estoque de peixes levou a morte centenas de milhares de aves marinhas nas costas da Califórnia

E ainda perguntam se realmente ocorre mudança climática e se esta é ou não causada pelo homem.... o que dirá de uma sociedade que joga seu próprio dejeto no ambiente primordial à fonte de toda vida terrestre: Água.
Como diz meu pai: Antes havia peixe no Rio das Velhas, agora é só rede e esgoto.

Questionários e mais questionários

Agora é ver determinantes de atributos de compra e revenda de defensivos agrícolas. Questionários e mais questionários. Aqui acho que vai uma Análise de Correspondência, acho não, irá.

Sucesso completo

A consultoria que dei sobre a identificação dos estágios das empresas em MG usando o procedimento de Kaplan e Cooper e, também, os instrumentais estatísticos foi um verdadeiro sucesso. Acabei não usando Análise de correspondência, mas testes de independência e regressão ordinal. Tudo com bastante cautela e montei um programinha bacana.

Sucesso

ANPEC

Estou feliz. Os meus alunos do preparatório ANPEC foram muito bem na prova. Teve gente tirando 10 em mat e 8 em est. 10 em est e 9 em mat. Todos vão conseguir ir para a instituição que desejavam.

Foram 8 meses de estudos, eles mereceram. Não vou citar nomes, mas eles sabem o quanto estou feliz por cada um neste semestre.

Análise de correspondência

É impressionante que quando um tema aparece, aparece tudo ao mesmo tempo. Estou com duas consultorias para terminar: uma de indentificação de fatores relacionados ao sistema integrado de algumas empresas mineiras e outra de indentificação de fatores ligados ao vírus HIV em pessoas sintomáticas.

O questionários nos dois casos é enorme!!! Tem variáveis qualitativas e quantitativas, mas 95% é qualitativa. Fiz algumas análises descritivas e resolvi categorizar as quantitativas. Apliquei os testes de indepedência Qui-quadrado e Person e agora, provavelmente, vou fazer a análise de correspondência para ver uma associação geral. A técnica estatística de Análise de Correspondência ou simplesmente AC permite fazer uma análise explanatória de dados em tabelas de dupla entrada ou múltiplas entradas. AC permite verificar a associação entre variáveis qualitativas e que originam tabelas de contingência. A existência ou não de relação entre variáveis qualitativas pode ser avaliada por meio não só de testes como o Qui-quadrado, onde se avalia se as informações de uma linha determinada tabela são independentes ou nas das informações contidas na coluna, como por meio da AC, onde as linhas e colunas são apresentadas em dimensões reduzidas por meio de pontos em gráficos.

Agora é observar os resultados e tomar as conclusões. Estou montando um algoritmo para poder visualizar melhor os resultados da AC, pois o gráfico não fica muito nítido quando se tem muitas variáveis na tabela. No das empresas, o mais importância é a relação obtidas com os testes Qui-quadrado e pearson, pois a partir deles obtenho a identificação dos fatores e talvez, generalizo, com a AC.

Bem, deixe eu terminar o algoritmo e ver no que dá.

Normalidade multivariada

Para se usar Análise Discriminante deve-se verificar a normalidade multivariada. Pode até ser que se consiga obter boas taxas empíricas de classificação, mas as inferências ficam prejudicas. Teste podem conduzir a erros. Assumir apenas que o teorema central do limite multivariado é válido e pronto final não é suficiente, se a base de dados não contiver muitas, muitas observações a depende dos tipos de variáveis que se trabalha.

Por exemplo, a distribuição das observações de uma variável pode ser exponencial, mas a distribuição das médias é normal, da mesma forma vale para os estimadores que são função de estatística suficiente.

Por isto, além do suporte do TCL, é importante fazer não só testes de normalidade multivariada como também gráficos de densidade empírica ou de quantis. Vale ressaltar que se distribuição conjunta é normal, as marginais também serão normal, porém o contrário não é válido.

A Estatística é uma técnica de análise de dados de utilidade vasta, imensa po sinal, mas desde que seja bem usada.

Outro artigo

Agora é Semead.

Mais um artigo

E lá vamos nós com mais outro artigo. Chegamos até o encontro Enegep!!!

Adivinha?!

Estou com um teste de Wilcoxon para fazer. Vou comparar médias entre duas amostras independentes. A questão é: estatística não é mágica! Imagine, abro a base de dados e vejo que me deram os dados em 4 planilhas cheias de códigos e sem nenhuma referência do que se trata. Tem cabimento?.....Nem se eu tivesse uma bola de cristal.

Pontos influentes.....

Finalmente: José Guilherme Chaves!!!

Hoje tive uma boa notícia, vou começar a publicar com meu amigo José Guilherme Chaves Alberto (prof da PUC, entre outras faculdades) .

Estou muito feliz!!!! É um orgulho vamos compartilhar conhecimentos!!!! Diga-se de passagem, fui sua professora particular de cálculo, estatística e programação durante quase dois anos e agora.... vamos tentar publicar juntos!!!


Boa notícia!!!

Tarefa 98% cumprida

Estou nos finalmentes...Não basatasse o livro que eu e os professores Shikida e Salvato estamos elaborando sobre econometria e estatística usando comandos do Eviews ( detalhe, se juntarmos tudo, teremos mais de 500 páginas, sendo que as quase 370 que fiz ainda tenho de fazer mais algumas revisões,ai ai......). Agora, estou fazendo com o Berttuci uma de regressão aplicada em finanças usando Excel e R para alunos da graduação da PUC. Esta, assim que estiverem prontos os detalhes legais de autoria, vou disponibilizar na internet.

Nossa, como dá trabalho!!!

Referências

Oi César

Nestes 3 meses foram 3 artigos. O mais importante para o mercado, que eu acho, foi o de bootstrap. Cada um foi para um lugar diferente e está em análise. Este que foi para o congresso refere-se a uma comparação entre os modelos CAPM e CCAPM diante de mudanças estruturais e sob verificação de alteração nos riscos sistemáticos e totais. Tem mais de 60 referências e tem 19 tabelas de análisesde várias carteiras... Deu um trabalho... Mas valeu!. Gosto muito de pesquisar e só neste ano é que comecei a realmente publicar.

Bem, as referências iniciais para entender modelos CAPM e CCAPM são:

BORDURTHA, J. e MARK, N. Testing the CAPM with time-varying risks and returns.
Journal of Finance, v. 46, n.4, 1991.
JAGANNATHAN, R.; WANG, Z. The Conditional CAPM and the cross-section of expected returns. Journal of Finance, v.51, n. p-53, Mar, 1996.
SHARPE, W. Capital Asset Prices: A Theory of market equilibrium under conditions of risk Journal of Finance, v. 19, 425-42, Sept.,1964.
SHARPE, W. The Sharpe ratio. Journal of Portifólio Management, October, 1994.
SHARPE, W. Risk, Market sensitivity, and diversification. Financial Analysts Journal, January-February, 84-88, 1995.

Bayesiana

Há muito tempo que não mexo com estatística Bayesiana. Em consultorias, o suporte é só em estatística clássica. Mas na publicação de artigos, acho que tenho de voltar a reler os materias de graduação de estatística na parte de Bayseiana. Além disto, tive uma excelente professora: Rosângela.

No curso preparatório para ANPEC, em que dou aula de estatística, um aluno me perguntou por queal motivo então não volto a mexer com Bayesiana. Na hora nem dei importância, mas pensando bem....

Vamos à fonte então: Materiais estatísticos da notória professora Rosângela. Material dela vale ouro....

SBFIN

Tá aí,


Vamos para o 9º Encontro Brasileiro de Finanças - 2009. Já nos deram a resposta do conselho editoral.

Vamos lá....

Estudo do comportamento sazonal da PMC

É nítido como a sozonalidade é marcante no comércio brasileiro e como a vendas aumentam por demais apartir de novembro e diminuem de janeiro até aproximadamente março. Terei de usar testes de raízes unitárias levando em conta esta característica da série.

Está na hora!!!

É, realmente, não posso deixar de atualizar este Blog. Estou trabalhando com versõs do modelo CAPM. Talvez interesse a alguém. Assim que obtiver os resultados e fazer suas validações, mostro com a união de Estatística com Finanças resulta em bons resultados.

É questão apenas de dias agora.


Bjs

Artigo

É impressionante como publicação de artigo vira moeda em alguns centros acadêmicos. Por artigos faz-se de tudo... Hoje fiquei sabendo que uma análise estatística que fiz não levou meu nome... Em um primeiro momento fiquei irritada, mas depois vi que não iria levar a nada me irritar com um com outro. Perceber o jogo de "não vi", etc.

Mais vale um aprendizado do que uma discórdia.

Uma pesquisa é mais do que status é conhecimento que se constrói e se repassa. Podem lhe tirar o nome de um papel, mas sua imagem, sua conquista, por menor que seja para você, esta fica.


É eterna e serena.

Séries temporais

A escolha de uma melhor modelo ARIMA? Programas prontos sobre a ordem destes modelos são apenas um passo inicial....

Correria pura...

Nestas últimas semanas estive na euforia. Me concentrei em análises estatísticas e programação.
As simulações já estão prontas para publicação de dois artigos, falta claro, falar sobre a teoria, etc, etc. Uma delas envolve uma consultoria para o Bacen, os modelos de previsão estão ótimos, mas faltam alguns ajustes, pois sempre tem alguém que questiona sobre possíveis violações de pressupostos sobre a distribuição dos erros e pressupostos sobre as variáveis. Mas que a previsão está boa, está sim.

Aprendi a mexer em mais outro programa. Tô ficando boa nisto...apesar da burrice, pois demora para o cérebro fixar... Ah, mas aprender sozinha realmente não é fácil!

Aos poucos as coisas andam.


Ah, depois coloco outros comandos sobre séries temporais. Na realidade, já estou montando é uma apostila de tanta coisa que faço e fico pensando.


bjim

Modelos Lineares Generalizados

### Olha aí, um GLM da famíla Poisson

modelo <- glm(dano ~ offset(log(tipo)) + construcao+ mes+operacao , family = poisson(link = "log"), data = dt)

summary(modelo)


####Verificação do ajuste do modelo. Faça isto:

1-pchisq(modelo$deviance,modelo$df.residual) ## Probabilidade p

"Deviance"res <- residuals(modelo,type="deviance")


###Verificação de alguns pressuposto do modelo,. Ah, faltou o envelope, hehe!!!

ordem <- 1:length(res)
plot(modelo$fitted.values, res, xlab='fitted', ylab = 'Desvio Residual')
plot(ordem, res, xlab='ordem', ylab = 'Desvio Residual')
hist(res)
qqnorm(res); qqline(res);

Como eu amo minhas irmãs...

Valéria+Eu+Varleine em uma festinha de amigos.

Faltaram apenas meu amado pai e amada mãe e mais alguns amigos, dentre estes, principalmente Dani.

Microeconomia em laboratório

### Laboratório de Micro: Quem dera se na minha graduação eu tivesse aprendido
### micro no laboratório...Mostrei isto para alunos meus
## e eles amaram.

### Bens substitutos

u<-function(x1,x2,a=2,b=3) { a*x1+b*x2
}

x1<-seq(0,10,by=1)
x2<-x1
z<-outer(x1,x2,u)
persp(x1, x2, z, theta = 30, phi = 30, expand = 0.5, col = "green")
contour(x1,x2,z)
image(x1,x2,z)



### Cobb-Douglas

u<-function(x1,x2,a=1/2,b=1/2) {
x1^a*x2^b
}

x1<-seq(0,10,by=1)
x2<-x1
z<-outer(x1,x2,u)
persp(x1, x2, z, theta = 60, phi = 30, expand = 0.5, col = 2)
contour(x1,x2,z)
image(x1,x2,z)

####


f <- function(x1,x2) {

x1*x2+5*(400-10*x1-4*x2)

}


### Derivadas

derivx <- expression( x1*x2+ 5*(400-10*x1-4*x2))
( D.x1 <- D(derivx, "x1") )
x2 <- 0:100
Dx1<-eval(D.x1)


derivy <- expression(x1*x2+ 5*(400-10*x1-4*x2))
( D.x2 <- D(derivx, "x2") )
x1 <- 0:100
Dx2<-eval(D.x2)

par(mfrow=c(2,2))
x1<-seq(0,100,by=1)
x2<-x1
z<-outer(x1,x2,f)
persp(x1, x2, z, theta = 30, phi = 30, expand = 0.5, col = "lightblue")
contour(x1,x2,z)
image(x1,x2,z)
plot(Dx2/Dx1,type="l",col=2)

A importância de uma análise descritiva inicial

Minha amiga me perguntou por qual motivo havia instabilidade nas estimativas recursivas dos coeficientes de seu modelo. Eu propus que poderiam ser vários motivos, desde uma base de dados mensurada incorretamente até forma funcional incorreta do modelo.

Vejam só estas variáveis ( dentre várias que causavam problemas). A taxa de juros foi codificada em 6 níveis e observe que o Boxplot do crédito e câmbio relacionados a cada taxa de juros codificada apresenta nítida diferença em relação aos outros, nas taxas de juros codificadas 6 e 8. A variável crédito é mais mais problemática por apresentar maior número de pontos discrepantes e possuir distribuição mais assimétrica prejudicando, assim, a obtenção de testes de hipóteses convencionais.

Observe o gráfico co-plot.

par(mfrow=c(2,2))

boxplot(cambio ~ juros, data = dados, col = "bisque",xlab="juros codificados",main="Juros~Câmbio")
boxplot(credito ~ juros, data = dados, col = "bisque",xlab="juros codificados",main="Juros~Crédito")
hist(taxa,main="Copom",prob=T,col=4)

lines(density(taxa),col=2)
coplot(credito ~ cambio juros, data = dados,col=2)