Referências

Oi César

Nestes 3 meses foram 3 artigos. O mais importante para o mercado, que eu acho, foi o de bootstrap. Cada um foi para um lugar diferente e está em análise. Este que foi para o congresso refere-se a uma comparação entre os modelos CAPM e CCAPM diante de mudanças estruturais e sob verificação de alteração nos riscos sistemáticos e totais. Tem mais de 60 referências e tem 19 tabelas de análisesde várias carteiras... Deu um trabalho... Mas valeu!. Gosto muito de pesquisar e só neste ano é que comecei a realmente publicar.

Bem, as referências iniciais para entender modelos CAPM e CCAPM são:

BORDURTHA, J. e MARK, N. Testing the CAPM with time-varying risks and returns.
Journal of Finance, v. 46, n.4, 1991.
JAGANNATHAN, R.; WANG, Z. The Conditional CAPM and the cross-section of expected returns. Journal of Finance, v.51, n. p-53, Mar, 1996.
SHARPE, W. Capital Asset Prices: A Theory of market equilibrium under conditions of risk Journal of Finance, v. 19, 425-42, Sept.,1964.
SHARPE, W. The Sharpe ratio. Journal of Portifólio Management, October, 1994.
SHARPE, W. Risk, Market sensitivity, and diversification. Financial Analysts Journal, January-February, 84-88, 1995.

Bayesiana

Há muito tempo que não mexo com estatística Bayesiana. Em consultorias, o suporte é só em estatística clássica. Mas na publicação de artigos, acho que tenho de voltar a reler os materias de graduação de estatística na parte de Bayseiana. Além disto, tive uma excelente professora: Rosângela.

No curso preparatório para ANPEC, em que dou aula de estatística, um aluno me perguntou por queal motivo então não volto a mexer com Bayesiana. Na hora nem dei importância, mas pensando bem....

Vamos à fonte então: Materiais estatísticos da notória professora Rosângela. Material dela vale ouro....

SBFIN

Tá aí,


Vamos para o 9º Encontro Brasileiro de Finanças - 2009. Já nos deram a resposta do conselho editoral.

Vamos lá....