quinta-feira, 25 de setembro de 2008

Matriz hat para estimar valores futuros

eq<-lm(y~x1+x2)
x<-model.matrix(eq)
h<-hat(x)
h # que é seu h00, pelo que entendi#
#Bem, usando o que vc falou: h00 = x0'((X'X)^-1)x0 (X'X)^-1 é o mesmo anterior ....
# x0 é o vetor x para o qual eu quero gerar a previsão
# de um novo y, este vetor não foi utilizado pra estimar
# o modelo.
# então suponha que xo=[1,2,2]
x0<-matrix(c(1,2,2),3,1)
x0
# então
h00<-t(x0)%*%solve(crossprod(x))%*%x0
h00

bjim, meu caro

Dúvidas de um colega

eq<-lm(y~x1+x2)
names(eq)
ajuste<-eq$fitted.values
x<-model.matrix(eq)
h<-hat(x)
h # que é seu h00, pelo que entendi
h[1]h[1:length(h)]
eq$coefficients
eq$coefficients[1]# seu bo
eq$coefficients[1:length(eq$coefficients)]
Olha, mas lembre que em projeções, quando se tem variáveis exógenas, não se consegue projetar além da mostra,mas se vc tem variáveis endógenas Y(-1) y(-2) se consegue. Isto é parecido com um sistema de variáveis endógenas do tipoVAR.