segunda-feira, 13 de outubro de 2008
O preço da escolha
Na vida é assim: Ou vc vende sua imagem e passa a se julgar superior e de maior intelecto que os outros e constrói seu próprio pedestal ou vc admite que todo conhecimento é pouco e ninguém é dono da verdade.
O pior é quando lhe dizem na cara que vc está acima da média ( não a aparada) e não lhe dão espaço para não perderem os seus próprios espaços, espaços estes de imagens e superioridades que não chegam a passar de 1 cm de seus próprios olhos.
Depois dizem que clusters só existem na estatística.... Não! Estão nas relações humanas, nas empresas ( onde as baleias apadrinham as traíras), em grande parte das instituições.
Prefiro a realidade dos fatos aos fatos realizados. Prefiro amar o que faço e assumir minha imagem como alguém que não é dona da verdade e sim um simples ser a procura do saber.
O pior é quando lhe dizem na cara que vc está acima da média ( não a aparada) e não lhe dão espaço para não perderem os seus próprios espaços, espaços estes de imagens e superioridades que não chegam a passar de 1 cm de seus próprios olhos.
Depois dizem que clusters só existem na estatística.... Não! Estão nas relações humanas, nas empresas ( onde as baleias apadrinham as traíras), em grande parte das instituições.
Prefiro a realidade dos fatos aos fatos realizados. Prefiro amar o que faço e assumir minha imagem como alguém que não é dona da verdade e sim um simples ser a procura do saber.
quinta-feira, 9 de outubro de 2008
Criando tendências
## Pediram-me para montar tendências em uma série. Aí vai
mpl 2002:01 2008:03
series t=@trend(2001:12)
smpl 2002:01 2003:01
series tend=0
tend.fill(o=2002:1,l) 100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100
smpl 2003:02 2008:03
series tend=.5*x+90
smpl @all
group g t pmc tend
graph gg.xyline g
show gg
mpl 2002:01 2008:03
series t=@trend(2001:12)
smpl 2002:01 2003:01
series tend=0
tend.fill(o=2002:1,l) 100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100
smpl 2003:02 2008:03
series tend=.5*x+90
smpl @all
group g t pmc tend
graph gg.xyline g
show gg
terça-feira, 7 de outubro de 2008
sexta-feira, 3 de outubro de 2008
Retorno médio usando procedimentos da Securities Market Lime (SML)
## vendo efeito período#########
#### 1) Período estacionário do Ibovespa
premio<-mean(ibov[1:127]-rf)
beta1<-cov(ibov[1:127],petr[1:127])/var(ibov[1:127])
r.esper.petr<-rf+beta1*premio
r.esper.petr
beta2<-cov(ibov[1:127],vale[1:127])/var(ibov[1:127])
r.esper.vale<-rf+beta2*premio
r.esper.vale
##### 2) Período crescente do ibovespa, pós 14/04/2008 a
20/05/2008
premio<-mean(ibov[128:152]-rf)
beta1<-cov(ibov[128:152],petr[128:152])/var(ibov[128:152])
r.esper.petr<-rf+beta1*premio
r.esper.petr
beta2<-cov(ibov[128:152],vale[128:152])/var(ibov[128:152])
r.esper.vale<-rf+beta2*premio
r.esper.vale
##### 3) Período decrescente do ibovespa, pós
##20/05/2008
premio<-mean(ibov[153:245]-rf)
beta1<-cov(ibov[153:245],petr[153:245])/var(ibov[153:245])
r.esper.petr<-rf+beta1*premio
r.esper.petr
beta2<-cov(ibov[153:245],vale[153:245])/var(ibov[153:245])
r.esper.vale<-rf+beta2*premio
r.esper.vale
#### 1) Período estacionário do Ibovespa
premio<-mean(ibov[1:127]-rf)
beta1<-cov(ibov[1:127],petr[1:127])/var(ibov[1:127])
r.esper.petr<-rf+beta1*premio
r.esper.petr
beta2<-cov(ibov[1:127],vale[1:127])/var(ibov[1:127])
r.esper.vale<-rf+beta2*premio
r.esper.vale
##### 2) Período crescente do ibovespa, pós 14/04/2008 a
20/05/2008
premio<-mean(ibov[128:152]-rf)
beta1<-cov(ibov[128:152],petr[128:152])/var(ibov[128:152])
r.esper.petr<-rf+beta1*premio
r.esper.petr
beta2<-cov(ibov[128:152],vale[128:152])/var(ibov[128:152])
r.esper.vale<-rf+beta2*premio
r.esper.vale
##### 3) Período decrescente do ibovespa, pós
##20/05/2008
premio<-mean(ibov[153:245]-rf)
beta1<-cov(ibov[153:245],petr[153:245])/var(ibov[153:245])
r.esper.petr<-rf+beta1*premio
r.esper.petr
beta2<-cov(ibov[153:245],vale[153:245])/var(ibov[153:245])
r.esper.vale<-rf+beta2*premio
r.esper.vale
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