Será o coeficiente de correlação o melhor? Será que uma associação entre variáveis é sempre linear?

set.seed(1133)
#### CASO 1
x<-rnorm(200)
y<-x
plot(x,y,type="p")

### Possibilidade 1
cor(x,y)

### Possibilidade 2
cor.test(x, y, method = "kendall", alternative = "two.sided")
cor.test(x, y, method = "spearman", alternative = "two.sided")

### CASO 2

y2<-2*x
plot(x,y2,type="p")
cor(x,y2)
cor.test(x, y2, method = "kendall", alternative = "two.sided")
cor.test(x, y2, method = "spearman", alternative = "two.sided")


#### CASO 3

y3<-x^2

plot(x,y3,type="p")

### Possibilidade 1
cor(x,y3)

### Possibilidade 2
cor.test(x, y3, method = "kendall", alternative = "two.sided")
cor.test(x, y3, method = "spearman", alternative = "two.sided")

### CASO 4

y4<-2*x^2
plot(x,y4,type="p")
cor(x,y4)
cor.test(x, y4, method = "kendall", alternative = "two.sided")
cor.test(x, y4, method = "spearman", alternative = "two.sided")

## CASO 5

y5<-x^2+ x^4+rnorm(200,2,1)
plot(x,y5,type="p")
cor(x,y5)
cor.test(x, y5, method = "kendall", alternative = "two.sided")
cor.test(x, y5, method = "spearman", alternative = "two.sided")

### Gerando outliers
xx<-c(x,rnorm(3))
y6<-c(y5,rnorm(3,100,10))
plot(xx,y6,type="p")

cor(xx,y6)
cor.test(xx, y6, method = "kendall", alternative = "two.sided")
cor.test(xx, y6, method = "spearman", alternative = "two.sided")



### Brincando um pouco...

plot(ibov,csn)
cor(csn,ibov)
cor.test(csn, ibov, method = "kendall", alternative = "two.sided")
cor.test(csn, ibov, method = "spearman", alternative = "two.sided"
)

### vale apena dizer, que este é apenas um exemplo,
## até pode ser dado em sala, mas é um caso específico
## Bem, agora estou estudando algo que, até então, só tinha ouvido falar: Cópulas.

Intervalo de confiança para risco da Petrobras no período de 20/05/2008 a 10/10/2008

### Número de simulações: 1000, nível de significância adotado: 5%. ####Metodologia: Bootstrap.

Será que consigo????

Há 2 anos me pediram para montar uma economia virtual usando macros do EViews- já que ele é um dos programas mais usados nos cursos de graduação em economia-estilo modelo IS, LM , BP. Eu disse que era muito trabalhoso, pois seriam muitas variáveis e teria de analisar vários possíveis casos de políticas e seus efeitos conjuntamente. Nossa, seriam muitos comandos!!!! Seria muito mais fácil montar em outro programa, como o R. Além disto, montaria tudo isto e daí??


Mas não é que estou conseguindo... quando eu decido algo, é difícil tirar da cabeça!!!


Em breve: Economia virtual

Análise dos retornos da vale e Petrobras no início da queda do ibovespa e depois de n macros Tirem suas próprias conclusões

Período de 20/05/2008 a 10/10/2008

Análise do efeito especulação nos retornos da csn

Simulando projeção e interpolação para DI- mercado futuro-finmetrics

Injustiças

Acabo de receber uma notícia nada nada agradável, Fabiana. Por isto que eu te digo, é injustiça em cima de injustiça. É só apadrinhamento, por isto que este país só evolui em círculos ascendentes. Devemos sim dar louvores aos puros liberais. Devemos estudar mais suas teorias para não ficarmos por aí dando nome de política liberal ao que é pura política social-democrata e cheia de restos ditatoriais.