É, realmente, não posso deixar de atualizar este Blog. Estou trabalhando com versõs do modelo CAPM. Talvez interesse a alguém. Assim que obtiver os resultados e fazer suas validações, mostro com a união de Estatística com Finanças resulta em bons resultados.
É questão apenas de dias agora.
Bjs
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5 comentários:
Realmente fico feliz quando voce posta e recomendo que você faça isso muito mais vezes. Escolha a tarde de um domingo e escreva muito paea que, nós, aqui no interior da floresta amazonica possamos lê-la. Abraço,
João Melo, direto da selva
Olá Edimeire! Estava pesquisando sobre programação no R e encontrei seu blog.
Sou Economista de Belém-PA estou fazendo mestrado pela UFES, minha dissertação esta sendo em modelos GARCH.
Seu blog foi o que mais se aproximou de solucionar minhas dúvidas no R. Gostaria de saber se posso contar com sua colaboração?
Oi, meu caro Alan ( aproveito para mandar um abração ao João Melo e a todos que observam meu blog destualizado, hehe!!)
Alan, ajudo sim, claro.
De início, instale o pacote tseries.
Depois pesquise ( ?garch)
Lá vc poderá simular e ajustar modelos GARCH e ARCH puros.
Depois entra em meu e-mail e me mande suas dúvidas. Se eu demorar a responder, é só esperar um pouquinho...
bjim e At+
Oi Edimeire! Não deixe que o trabalho deixe vc sem postar por favor.
Tudo bem? Estou aguardando suas novas postagens, pois gostei muito do seu blog.
Abraços
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