sábado, 13 de novembro de 2010

Regressão logística

Oi

Realmente estou muito ocupada, por isto dei uma sumidinha. Vou montar e te passo, vou arquivar uma que fiz e explicar os passos.

AT

quarta-feira, 25 de agosto de 2010

Mais outro

Ente as correrias da vida, consegui mandar mais um artigo para o semead de efeitos dias-da-semana no mercado de índice acionário.

No entando, um estudo que fiz usando regressão ordinal com'efeito interação entre as va'riáveis (onde deve-se tomar cuidado com a interpretação dos coeficientes e as pessoas, em geral, não tomam cuidados e fixam a categoria de referência de forma não adequada com o que se quer analisar) não foi aprovado. Ainda espero pelo aprovação. Uma hora sai.

terça-feira, 20 de julho de 2010

Depois de...

Depois de resolver uma série de problemas pessoais...voltei.

Para os que me mandaram e-mails perguntando sobre algum método de seleção de lags no R. Eu uso este.


GetLeapsAR {FitAR}
R Documentation
Select lags for Best Subset ARp Model


AT++++

quinta-feira, 1 de abril de 2010

Reamostragem

Para quem gosta de construir intervalos para risco, aí vai um exemplo simples de reamostragem de risco.

retorno=rt(100,10)### simulei retornos, mas vc pode pegar dados reais
z = matrix(sample(retorno, 10000*100,rep=T),10000,100)
zz = apply(z,2,sd)quantile(zz,c(0.025,0.975))2* sd(retorno) - quantile(zz,c(0.975,0.025))
### Construindo n intervalos de confiança
nsim<-100 ## número de simulações
res<-sapply(1:nsim,function(i)apply(matrix(sample(retorno, 10000*100,rep=T),10000,100),2,sd))
intervalos<-sapply(1:nsim,function(j) 2* sd(retorno)-quantile(res[,j],c(0.975,0.025)))
intervalos
plot(intervalos[1,],col=3,ylim=c(min(intervalos[1,]),max(intervalos[1,])),type="l",ylab="Desvio padrão", main="Reamostragem")

sábado, 20 de fevereiro de 2010

Vai deixar saudades

Ontem tive a notícia de falecimento de uma pessoa muita querida: Mauro Sudano.
Eu o conheci no banco e foi Marcos de Azevedo (pessoa admirável) quem apresentou o Mauro para mim. O que mais me impressionava é que nunca prestei serviços para o Mauro e ficava sabendo, por meio de outros, que ele por vezes se lembrava e torcia por mim. O que quero dizer é que ele fazia o bem simplesmente pelo bem, ou seja, sem esperar paga alguma.
Na realidade eu tenho é muita sorte de conhecer pessoas muito boas, as do banco são um exemplo.


Bem, Deus sabe até onde devemos prosseguir, mesmo que a perda cause espanto e desalento, como no meu caso. Tudo tem seu tempo, tempo de vir e ir.

E no final, restam na memória: saudade+saudades^n;n->INF

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010

octave, scilab e matlab

E lá vem mais um curso. Agora vou explicar estatística e cálculo integral usando o scilab que é um clone do matlab (e octave, por consequência).

Tenho de preparar os exemplos.

Vamos lá

sexta-feira, 15 de janeiro de 2010

Clusters e seleção de ativos

Acho que mudando o método de ligação fica bom. Vou simular alguns e ver no que dá

dados<-read.csv2("dados2.csv",head=T,dec=",")

str(dados)

attach(dados)

similar1<-rnorm(244,mean(ibov),sd(ibov))

similar2<-rnorm(244,mean(ibov),sd(ibov))

var<-data.frame(usiminas3,csn, gerdau,usiminas5,vale,ibov,similar1, similar2)

str(var)

hc<-hclust(dist(t(var)))

plot(hc,col="blue")