terça-feira, 23 de setembro de 2008

Média da carteira de ativos

Não sô, vc tem de montar deste jeito.
w<-c(unlist(carteira)/sum(unlist(carteira)))
wm<-as.matrix(dados)
co<-cov(m)
peso<-matrix(w,3,1)
risco<-sqrt(t(peso)%*%co%*%peso)
risco
retcarteira<-t(peso)%*%mean(dados)
retcarteira

# entendeu Fábio? Pôxa....

# bjs

Distribuição de probabilidade dos retornos da usiminas

Marcos, vc tem de fazer assim para obter a distribuição de probabilidade dos retornos da Usiminas neste período da amostra, usando o R:

dad<-read.table("usiminas.txt",head=T)
summary(dad)
y<-dad$ret
m<-matrix(sample(y,1000*1000,r=T),1000,1000)
medias<-colMeans(m)
x<-sort(medias)
par(mfrow=c(1,2))
d<-density(medias)
hist(medias,prob=T)
lines(d)
plot(function(x) dnorm(x, mean(medias), sd(medias)), min(medias), max(medias), ylab = "dens")

bjs