sexta-feira, 3 de outubro de 2008

Igualmente interessante!!!

Pessoal, Vejam e bjs a todos

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Retorno médio usando procedimentos da Securities Market Lime (SML)

## vendo efeito período#########

#### 1) Período estacionário do Ibovespa

premio<-mean(ibov[1:127]-rf)
beta1<-cov(ibov[1:127],petr[1:127])/var(ibov[1:127])
r.esper.petr<-rf+beta1*premio
r.esper.petr
beta2<-cov(ibov[1:127],vale[1:127])/var(ibov[1:127])
r.esper.vale<-rf+beta2*premio
r.esper.vale

##### 2) Período crescente do ibovespa, pós 14/04/2008 a
20/05/2008

premio<-mean(ibov[128:152]-rf)
beta1<-cov(ibov[128:152],petr[128:152])/var(ibov[128:152])
r.esper.petr<-rf+beta1*premio
r.esper.petr
beta2<-cov(ibov[128:152],vale[128:152])/var(ibov[128:152])
r.esper.vale<-rf+beta2*premio
r.esper.vale

##### 3) Período decrescente do ibovespa, pós
##20/05/2008

premio<-mean(ibov[153:245]-rf)
beta1<-cov(ibov[153:245],petr[153:245])/var(ibov[153:245])
r.esper.petr<-rf+beta1*premio
r.esper.petr
beta2<-cov(ibov[153:245],vale[153:245])/var(ibov[153:245])
r.esper.vale<-rf+beta2*premio
r.esper.vale

Mais estatísticas

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