Série Temporais: GARCH

E agora,= como ficariam as estimações dos parâmetros de processos com variância heterocedástica sob presença de quebra estrutural???

Mais uma vez Séries Temporais.

Perguntaram-me como fiz para gerar a quebra, já que graficamente não é possível vê-la bem. Colegas, respondi aos seus e-mails mostrando como. Uma quebra nitidamente visível é aquela em que você quebra o intercepto, pois assim a média do processo muda muito!!! No meu caso, fui menos extrema, quebrei o parâmetro do AR(1). Fiz passar de 0.8 para 0.1. Fiz isto porque em geral, os testes para detectarem quebras estruturais- CUSUM e ME- não detectam tão bem estes tipos de quebras, sobretudo se a magnitude da quebra for pequena.

Conclusão: Não só outliers como também quebras estruturais interferem no EQM, na proporção de vício e de variância das projeções.

Ah, Gustavo, vi seu recado no msn.
Bjs.