quinta-feira, 23 de outubro de 2008

Série Temporais: GARCH

E agora,= como ficariam as estimações dos parâmetros de processos com variância heterocedástica sob presença de quebra estrutural???









Um comentário:

Pedro H. C. Sant'Anna disse...

enviei no e-mail a descrição dos dados dos modelos...

Que bom que gostou da apresentação!
Estamos nos desenvolvendo ainda, mas com o tempo agente chega lá!

Muito obrigado!