Coeficiente Beta e gráfico da Petrobras e Vale condicionado ao Ibovespa

### A relação entre Vale (e Petrobras) e Ibovespa em períodos antes e depois crise. Veja que loucura Dani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

b1<-cov(ibov,petr)/var(ibov)

b1 [1] 0.6258915

b2<-cov(ibov,vale)/var(ibov)

b2 [1] 0.5187367

cor(petr,vale)

coplot(petr~vale ibov)

## vendo efeito período ####

1) Período estacionário do Ibovespa

b1<-cov(ibov[1:127],petr[1:127])/var(ibov[1:127])

b2<-cov(ibov[1:127],vale[1:127])/var(ibov[1:127])

b1

[1] -0.2014692

b2

[1] -0.3504139

cor(petr[1:127],vale[1:127])

coplot(petr[1:127]~vale[1:127] ibov[1:127])

##### 2) Período crescente do ibovespa, pós 14/04/2008 a 20/05/2008

b1<-cov(ibov[128:152],petr[128:152])/var(ibov[128:152])

b2<-cov(ibov[128:152],vale[128:152])/var(ibov[128:152])

b1

[1] 3.101659

b2

[1] 0.01888223

cor(petr[128:152],vale[128:152])

coplot(petr[128:152]~vale[128:152]ibov[128:152])

##### 3) Período decrescente do ibovespa, pós ##20/05/2008

b1<-cov(ibov[153:245],petr[153:245])/var(ibov[153:245])

b2<-cov(ibov[153:245],vale[153:245])/var(ibov[153:245])

b1

[1] 1.062324

b2

[1] 1.219344

cor(petr[153:245],vale[153:245])

coplot(petr[153:245]~vale[153:245] ibov[153:245])

###### Vendo em partes

ib<-rep(0,245)

ib[128:152]<-1

ib[153:245]<-2

ib

coplot(vale~petr ib)

libary(lattice)

xyplot(vale~petr ib)