Oi César
Nestes 3 meses foram 3 artigos. O mais importante para o mercado, que eu acho, foi o de bootstrap. Cada um foi para um lugar diferente e está em análise. Este que foi para o congresso refere-se a uma comparação entre os modelos CAPM e CCAPM diante de mudanças estruturais e sob verificação de alteração nos riscos sistemáticos e totais. Tem mais de 60 referências e tem 19 tabelas de análisesde várias carteiras... Deu um trabalho... Mas valeu!. Gosto muito de pesquisar e só neste ano é que comecei a realmente publicar.
Bem, as referências iniciais para entender modelos CAPM e CCAPM são:
BORDURTHA, J. e MARK, N. Testing the CAPM with time-varying risks and returns.
Journal of Finance, v. 46, n.4, 1991.
JAGANNATHAN, R.; WANG, Z. The Conditional CAPM and the cross-section of expected returns. Journal of Finance, v.51, n. p-53, Mar, 1996.
SHARPE, W. Capital Asset Prices: A Theory of market equilibrium under conditions of risk Journal of Finance, v. 19, 425-42, Sept.,1964.
SHARPE, W. The Sharpe ratio. Journal of Portifólio Management, October, 1994.
SHARPE, W. Risk, Market sensitivity, and diversification. Financial Analysts Journal, January-February, 84-88, 1995.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
Puxa Edimeire! Te agradeço demais, pois na verdade eram 2 as minhas perguntas: uma sobre a bibliografia que você utiliza nas suas pesquisas(foi o que quis dizer em outro post) e a outra, sobre as referências para escrever seu trabalho para a SBFin. Bem, uma das perguntas você já respondeu ;)
grato e desde já meus votos de sucesso a você...
Edimeire
O livro é muito bom, mas principalmente na parte teórica. As partes mais aplicadas podem ser encontradas nos artigos originais, como a parte de uso de subsampling em retornos de ações e testes de raízes unitárias.
Vi seu artigo no encontro de finanças, parece muito interessante.
Márcio
Postar um comentário