Está na hora!!!

É, realmente, não posso deixar de atualizar este Blog. Estou trabalhando com versõs do modelo CAPM. Talvez interesse a alguém. Assim que obtiver os resultados e fazer suas validações, mostro com a união de Estatística com Finanças resulta em bons resultados.

É questão apenas de dias agora.


Bjs

Artigo

É impressionante como publicação de artigo vira moeda em alguns centros acadêmicos. Por artigos faz-se de tudo... Hoje fiquei sabendo que uma análise estatística que fiz não levou meu nome... Em um primeiro momento fiquei irritada, mas depois vi que não iria levar a nada me irritar com um com outro. Perceber o jogo de "não vi", etc.

Mais vale um aprendizado do que uma discórdia.

Uma pesquisa é mais do que status é conhecimento que se constrói e se repassa. Podem lhe tirar o nome de um papel, mas sua imagem, sua conquista, por menor que seja para você, esta fica.


É eterna e serena.

Séries temporais

A escolha de uma melhor modelo ARIMA? Programas prontos sobre a ordem destes modelos são apenas um passo inicial....

Correria pura...

Nestas últimas semanas estive na euforia. Me concentrei em análises estatísticas e programação.
As simulações já estão prontas para publicação de dois artigos, falta claro, falar sobre a teoria, etc, etc. Uma delas envolve uma consultoria para o Bacen, os modelos de previsão estão ótimos, mas faltam alguns ajustes, pois sempre tem alguém que questiona sobre possíveis violações de pressupostos sobre a distribuição dos erros e pressupostos sobre as variáveis. Mas que a previsão está boa, está sim.

Aprendi a mexer em mais outro programa. Tô ficando boa nisto...apesar da burrice, pois demora para o cérebro fixar... Ah, mas aprender sozinha realmente não é fácil!

Aos poucos as coisas andam.


Ah, depois coloco outros comandos sobre séries temporais. Na realidade, já estou montando é uma apostila de tanta coisa que faço e fico pensando.


bjim

Modelos Lineares Generalizados

### Olha aí, um GLM da famíla Poisson

modelo <- glm(dano ~ offset(log(tipo)) + construcao+ mes+operacao , family = poisson(link = "log"), data = dt)

summary(modelo)


####Verificação do ajuste do modelo. Faça isto:

1-pchisq(modelo$deviance,modelo$df.residual) ## Probabilidade p

"Deviance"res <- residuals(modelo,type="deviance")


###Verificação de alguns pressuposto do modelo,. Ah, faltou o envelope, hehe!!!

ordem <- 1:length(res)
plot(modelo$fitted.values, res, xlab='fitted', ylab = 'Desvio Residual')
plot(ordem, res, xlab='ordem', ylab = 'Desvio Residual')
hist(res)
qqnorm(res); qqline(res);

Como eu amo minhas irmãs...

Valéria+Eu+Varleine em uma festinha de amigos.

Faltaram apenas meu amado pai e amada mãe e mais alguns amigos, dentre estes, principalmente Dani.

Microeconomia em laboratório

### Laboratório de Micro: Quem dera se na minha graduação eu tivesse aprendido
### micro no laboratório...Mostrei isto para alunos meus
## e eles amaram.

### Bens substitutos

u<-function(x1,x2,a=2,b=3) { a*x1+b*x2
}

x1<-seq(0,10,by=1)
x2<-x1
z<-outer(x1,x2,u)
persp(x1, x2, z, theta = 30, phi = 30, expand = 0.5, col = "green")
contour(x1,x2,z)
image(x1,x2,z)



### Cobb-Douglas

u<-function(x1,x2,a=1/2,b=1/2) {
x1^a*x2^b
}

x1<-seq(0,10,by=1)
x2<-x1
z<-outer(x1,x2,u)
persp(x1, x2, z, theta = 60, phi = 30, expand = 0.5, col = 2)
contour(x1,x2,z)
image(x1,x2,z)

####


f <- function(x1,x2) {

x1*x2+5*(400-10*x1-4*x2)

}


### Derivadas

derivx <- expression( x1*x2+ 5*(400-10*x1-4*x2))
( D.x1 <- D(derivx, "x1") )
x2 <- 0:100
Dx1<-eval(D.x1)


derivy <- expression(x1*x2+ 5*(400-10*x1-4*x2))
( D.x2 <- D(derivx, "x2") )
x1 <- 0:100
Dx2<-eval(D.x2)

par(mfrow=c(2,2))
x1<-seq(0,100,by=1)
x2<-x1
z<-outer(x1,x2,f)
persp(x1, x2, z, theta = 30, phi = 30, expand = 0.5, col = "lightblue")
contour(x1,x2,z)
image(x1,x2,z)
plot(Dx2/Dx1,type="l",col=2)