Série Temporais: GARCH

E agora,= como ficariam as estimações dos parâmetros de processos com variância heterocedástica sob presença de quebra estrutural???

Mais uma vez Séries Temporais.

Perguntaram-me como fiz para gerar a quebra, já que graficamente não é possível vê-la bem. Colegas, respondi aos seus e-mails mostrando como. Uma quebra nitidamente visível é aquela em que você quebra o intercepto, pois assim a média do processo muda muito!!! No meu caso, fui menos extrema, quebrei o parâmetro do AR(1). Fiz passar de 0.8 para 0.1. Fiz isto porque em geral, os testes para detectarem quebras estruturais- CUSUM e ME- não detectam tão bem estes tipos de quebras, sobretudo se a magnitude da quebra for pequena.

Conclusão: Não só outliers como também quebras estruturais interferem no EQM, na proporção de vício e de variância das projeções.

Ah, Gustavo, vi seu recado no msn.
Bjs.

Séries temporais....()!

Aí está um bom exemplo de ajuste de modelo AR(1) na ausência e presença de quebra estrutural.
Pergunta: Em qual destas modelagens a projeção ficaria melhor? Um ponto para quem adivinhar, hehe!!!

Natal 2008

Que tal ir a uma agência dos Correios e pegar uma cartinha das crianças pobres e ser o Papai ou Mamãe Noel delas? Existem pedidos inacreditáveis. Tem criança pedindo um panetone, uma blusa de frio para a avó...É uma idéia. É só pegar a carta e entregar o presente numa agência do correio até dia 20 de Dezembro. O próprio correio se encarrega de fazer a entrega.

Na vida, a gente passa por 3 fases:
- a primeira, quando acreditamos no Papai Noel;
- a segunda, quando deixamos de acreditar e
- a terceira, quando nos tornamos Papai Noel!!!

Não me esqueci do Eviews não!!!!

Pessoal, eu não me esqueci do EViews não, viu!!! Só para mostrar, olha só a previsão que tinha feito para a PMC - Pesquisa Mensal do Comércio brasileiro- e que agora terei de atualizar e avaliar cenários macroeconômicos. Ela foi feita no EViews.

Anjos em nossas vidas

Eu acredito em anjos, mas precisamente em pessoas que aparecem em nossas vidas não por quererem aproveitar de algo que temos: dinheiro, conhecimento, fama, etc., mas que estão presentes em nossas vidas para que possamos crescer, para enfrentar e superar fases difíceis. O professor Marcos é uma destas pessoas. Não gosto de citar nomes, prefiro o anonimato, mas ele é mais que um amigo muito especial.

Não tenho palavras que possam expressar a gratidão que tenho para com o senhor.

bjs

Utilidade das técnicas multivariadas em 102 empresas

Dani, a utilidade da análise estatística multivariada é de suma importância. Olha só para vc ver estes exemplo para 102 empresas que fiz há APROXIMADAMENTE 6 meses- não me lembro a data certa.

O primeiro gráfico, mostra a rentabilidade ao dia, mês ano, ibovespa ao dia, mês e ano para 102 empresas. O eixo y é o eixo das médias das empresas, a linha horizontal é a média global. Assim, empresas acima desta reta possuem altas rentabilidades.

O segundo gráfico representa a separação por clusters, são 4 ao todo. Observe como é possível formar grupos de empresas com rentabilidades globais (rentabilidade ao dia, mês e ano, ibovespa ao dia, mês e ano ) semellhantes.

Os dois últimos gráficos separam as rentabilidades (médias e medianas) em dois blocos: rentabilidade ao mês e ao ano e o outro que é rentabilidade ao dia, ibovespa ao dia, mês e ano.

Em relação ao último gráfico, quanto mais longe dos eixos zeros- sentido positivo, maiores as rentabilidades. Por exemplo, a Natura teve alta rentabilidade global, entende o que digo?

Bem, podia ficar fazendo "altas" análises, as mais variadas. Simplesmente adentar nestas rentabilidades, mas acho que já deu para vc entender, minha cara.

bjs^n